ATR คืออะไร? เครื่องมือวัดความผันผวนที่นักเทรดต้องรู้
สวัสดีครับ/ค่ะ นักลงทุนและเทรดเดอร์ทุกท่าน!
ในโลกของการลงทุนและการเทรดนั้น มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราเข้าใจตลาดและตัดสินใจได้อย่างมีหลักการมากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญและมักถูกนำมาใช้ แต่บางครั้งอาจถูกมองข้ามความสำคัญไป นั่นคือ อินดิเคเตอร์ ATR หรือ Average True Range.
คุณอาจเคยได้ยินชื่อนี้ หรือเห็นเส้น ATR ปรากฏอยู่บนกราฟราคาของคุณ แต่คุณเข้าใจถึงพลังและความหมายที่แท้จริงของมันอย่างถ่องแท้แล้วหรือยัง?
ในขณะที่อินดิเคเตอร์ยอดนิยมส่วนใหญ่มักจะพยายามบอกทิศทางของราคา ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้ม (Trend) หรือโมเมนตัม (Momentum) อินดิเคเตอร์ ATR นั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง เพราะหน้าที่หลักของมันไม่ใช่การบอกว่าราคาจะไปทางไหน แต่เป็นการบอกว่า ราคาเคลื่อนไหวรุนแรงแค่ไหน หรือเรียกง่ายๆ ว่า วัดระดับความผันผวน (Volatility) ของตลาด นั่นเอง
ลองนึกภาพว่าการเทรดก็เหมือนการขับรถบนถนน การที่รู้ว่าถนนจะเลี้ยวซ้ายหรือขวา (ทิศทาง) นั้นสำคัญ แต่การรู้ว่าถนนขรุขระมากแค่ไหน (ความผันผวน) ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะมันจะบอกว่าคุณควรขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่ และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่
ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกทำความเข้าใจอินดิเคเตอร์ ATR ตั้งแต่พื้นฐาน การคำนวณ ไปจนถึงวิธีการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการเทรด ไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) การกำหนดเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) หรือแม้กระทั่งการบริหารขนาดของการลงทุน (Position Sizing) เพื่อให้คุณสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้อย่างชาญฉลาดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างยั่งยืน
ทำความเข้าใจความผันผวน: หัวใจสำคัญที่ ATR วัดได้
ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่อง ATR เรามาพูดถึงคอนเซ็ปต์หลักที่มันวัดกันก่อน นั่นคือ ความผันผวน (Volatility)
แล้วความผันผวนคืออะไรกันแน่?
ในบริบทของการเงิน ความผันผวน หมายถึง ระดับของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ใดๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ
สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง หมายความว่า ราคาของสินทรัพย์นั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงภายในระยะเวลาสั้นๆ เช่น หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เพิ่งเข้าตลาด หรือสกุลเงินดิจิทัลบางประเภท
ในทางกลับกัน สินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ หมายความว่า ราคาของสินทรัพย์นั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ และมีช่วงการเคลื่อนไหวที่จำกัดในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ เช่น หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคงและเติบโตช้า หรือพันธบัตรรัฐบาล
ทำไมความผันผวนถึงสำคัญต่อนักเทรด?
ความผันผวนส่งผลโดยตรงต่อระดับความเสี่ยงและโอกาสในการทำกำไรของคุณ
ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง โอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาก็มีมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างรวดเร็วและรุนแรงก็สูงตามไปด้วย ลองนึกถึงการเทรดในช่วงที่มีข่าวสำคัญระดับโลกออกมากระทบตลาด ราคาอาจพุ่งขึ้นหรือดิ่งลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที นั่นคือช่วงที่ความผันผวนอยู่ในระดับสูงมาก
ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจจะช้าและแคบ ทำให้การทำกำไรเป็นไปได้ยากขึ้นสำหรับกลยุทธ์บางประเภท แต่ในทางกลับกัน ความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆ ก็ลดลงเช่นกัน
ดังนั้น การที่เรามีเครื่องมือที่สามารถวัดระดับความผันผวนได้อย่างแม่นยำ จะช่วยให้เรา:
- ประเมินความเสี่ยง ที่เรากำลังจะเผชิญในแต่ละการเทรด
- ปรับขนาดการลงทุน ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
- กำหนดจุดเข้าและจุดออก ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด
- พัฒนากลยุทธ์การเทรด ที่สอดคล้องกับระดับความผันผวน
อินดิเคเตอร์ ATR คือหนึ่งในเครื่องมือทรงพลังที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ มันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของ “ความปั่นป่วน” ในตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการเทรดอย่างมืออาชีพ
เบื้องหลัง ATR: ใครเป็นผู้คิดค้น และทำไมต้องวัด ‘True Range’?
อินดิเคเตอร์ ATR ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ แต่มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจหลักการทำงานของมันได้ดียิ่งขึ้น
ผู้คิดค้นอินดิเคเตอร์ ATR คือ เจ. ดับเบิลยู. ไวลเดอร์ (J. Welles Wilder Jr.) ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดังระดับโลก เขาเป็นผู้สร้างสรรค์อินดิเคเตอร์ที่ปัจจุบันกลายเป็นเสาหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย เช่น RSI (Relative Strength Index), Parabolic SAR (Stop and Reverse), และ ADX (Average Directional Index)
ไวลเดอร์ได้แนะนำ ATR ไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า “New Concepts in Technical Trading Systems” ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1978
อินดิเคเตอร์เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงเวลาที่การคำนวณยังต้องทำด้วยมือ การที่มันยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและประโยชน์ของมันอย่างแท้จริง
โดยแรกเริ่มนั้น ไวลเดอร์ได้พัฒนา ATR ขึ้นมาเพื่อใช้กับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และ ตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง และมักจะมีการเคลื่อนไหวแบบ Gap (ราคาเปิดโดดจากราคาปิดวันก่อนหน้า) ได้บ่อยครั้ง
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงเลือกใช้แนวคิดของ ‘True Range’ หรือ ‘ช่วงราคาที่แท้จริง’ แทนที่จะใช้แค่ช่วงราคาระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของวันเท่านั้น
ในตลาดที่มีการ Gap การเคลื่อนไหวจากราคาปิดเมื่อวานมาถึงราคาเปิดวันนี้ อาจมีช่วงกว้างกว่าการเคลื่อนไหวภายในวันนั้นๆ เสียอีก หากเราวัดแค่ High – Low ภายในวันเดียว เราอาจมองข้ามการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนวันไป ซึ่งทำให้การวัดความผันผวนไม่สมบูรณ์
ไวลเดอร์จึงกำหนดให้ True Range เป็นค่าสูงสุดของการเคลื่อนไหวราคาจาก 3 การคำนวณดังนี้:
- ราคาสูงสุดของวันนี้ (Current High) ลบด้วย ราคาต่ำสุดของวันนี้ (Current Low)
- ค่าสัมบูรณ์ของราคาสูงสุดของวันนี้ (Current High) ลบด้วย ราคาปิดของเมื่อวาน (Previous Close)
- ค่าสัมบูรณ์ของราคาต่ำสุดของวันนี้ (Current Low) ลบด้วย ราคาปิดของเมื่อวาน (Previous Close)
การใช้ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ในข้อ 2 และ 3 ก็เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นบวกเสมอ ไม่ว่าราคาจะเปิด Gap ขึ้นหรือลงก็ตาม
การคำนวณ True Range แบบนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราได้รวมเอาการเคลื่อนไหวราคาที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวภายในวัน หรือการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการ Gap ระหว่างวัน
จากนั้น ค่า Average True Range (ATR) ก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของ True Range เหล่านี้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปนิยมใช้ 14 ช่วงเวลา เช่น 14 วัน, 14 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาของกราฟ)
นี่คือที่มาที่ไปของ ATR ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อวัดความผันผวนในตลาดที่อาจมีการเคลื่อนไหวแบบ Gap ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการคำนวณ ATR อย่างละเอียด: จาก True Range สู่เส้นค่าเฉลี่ย
เพื่อให้คุณเข้าใจ ATR ได้อย่างถ่องแท้ การรู้ถึงวิธีการคำนวณของมันจะช่วยได้มาก แม้ว่าแพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่จะคำนวณให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็ตาม
กระบวนการคำนวณ ATR แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก:
ขั้นตอนที่ 1: การคำนวณ True Range (TR)
อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า True Range ในแต่ละช่วงเวลา (เช่น แต่ละวัน) คือค่าที่มากที่สุดจากการเปรียบเทียบ 3 ค่านี้:
TR = Maximum of:
- ราคาสูงสุดของช่วงเวลานี้ (Current High) – ราคาต่ำสุดของช่วงเวลานี้ (Current Low)
- ค่าสัมบูรณ์ของ (ราคาสูงสุดของช่วงเวลานี้ (Current High) – ราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า (Previous Close))
- ค่าสัมบูรณ์ของ (ราคาต่ำสุดของช่วงเวลานี้ (Current Low) – ราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า (Previous Close))
ตัวอย่าง:
สมมติว่าสำหรับหุ้น ABC ในวันนี้มีข้อมูลดังนี้:
- ราคาสูงสุดวันนี้: 105 บาท
- ราคาต่ำสุดวันนี้: 100 บาท
- ราคาปิดเมื่อวาน: 102 บาท
เรามาคำนวณ True Range ของวันนี้กัน:
- 105 – 100 = 5 บาท
- |105 – 102| = |3| = 3 บาท
- |100 – 102| = |-2| = 2 บาท
ค่า True Range ของวันนี้คือค่าที่มากที่สุดในบรรดา 5, 3, 2 นั่นก็คือ **5 บาท**
แต่หากวันนี้ราคา Gap ลงอย่างรุนแรง สมมติข้อมูลเปลี่ยนไปเป็น:
- ราคาสูงสุดวันนี้: 98 บาท
- ราคาต่ำสุดวันนี้: 95 บาท
- ราคาปิดเมื่อวาน: 105 บาท
คำนวณ True Range ใหม่:
- 98 – 95 = 3 บาท
- |98 – 105| = |-7| = 7 บาท
- |95 – 105| = |-10| = 10 บาท
ค่า True Range ของวันนี้คือค่าที่มากที่สุดในบรรดา 3, 7, 10 นั่นก็คือ **10 บาท**
จะเห็นได้ว่าแม้การเคลื่อนไหวภายในวัน (High-Low) จะเพียง 3 บาท แต่การคำนวณ True Range ที่รวมราคาปิดเมื่อวานเข้าไปด้วย ทำให้เราเห็นถึงการเคลื่อนไหวที่แท้จริงที่มากกว่านั้น (10 บาท)
ขั้นตอนที่ 2: การคำนวณ Average True Range (ATR)
เมื่อเราได้ค่า True Range ของแต่ละช่วงเวลาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำค่าเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อสร้างเป็นเส้น ATR
สูตรการคำนวณ ATR ที่ ไวลเดอร์แนะนำในตอนแรกคือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับให้เรียบ (Smoothed Moving Average) ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงเล็กน้อย แต่ในแพลตฟอร์มการเทรดสมัยใหม่มักจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (Simple Moving Average – SMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average – EMA) ของ True Range แทน เพื่อให้การคำนวณง่ายขึ้นและผลลัพธ์ไม่ต่างกันมากนัก
สมมติว่าเราตั้งค่า ATR ที่ 14 ช่วงเวลา (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่นิยมใช้กันมากที่สุด):
- ATR (วันแรก) = ค่าเฉลี่ยของ True Range 14 วันแรก
- ATR (วันที่สอง) = [(ATR ของวันแรก * 13) + True Range ของวันที่ 15] / 14 (นี่คือสูตร Smoothed MA แบบประมาณ ซึ่งทำให้เส้นมีความต่อเนื่อง) หรือใช้ SMA/EMA 14 วันของ TR ในแต่ละวัน
ในทางปฏิบัติ สิ่งที่คุณต้องทำคือการตั้งค่า “Period” หรือจำนวนช่วงเวลาที่คุณต้องการให้ ATR ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย (นิยมใช้ 14) และแพลตฟอร์มการเทรดจะคำนวณและวาดเส้น ATR ให้คุณโดยอัตโนมัติ
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเข้าใจจากผลลัพธ์ของการคำนวณนี้คือ:
- ค่า ATR ที่สูง บ่งบอกว่าราคาของสินทรัพย์นั้นๆ มีช่วงการเคลื่อนไหวที่กว้างในแต่ละช่วงเวลา (ความผันผวนสูง)
- ค่า ATR ที่ต่ำ บ่งบอกว่าราคาของสินทรัพย์นั้นๆ มีช่วงการเคลื่อนไหวที่แคบในแต่ละช่วงเวลา (ความผันผวนต่ำ)
เส้น ATR จะปรับตัวขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนในตลาด หากตลาดเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง เส้น ATR ก็จะพุ่งสูงขึ้น และหากตลาดเริ่มนิ่งๆ เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เส้น ATR ก็จะปรับตัวลง
การทำความเข้าใจการคำนวณเบื้องหลังเช่นนี้ จะช่วยให้คุณมองอินดิเคเตอร์ ATR ไม่ใช่แค่เส้นๆ หนึ่งบนกราฟ แต่เข้าใจถึงข้อมูลดิบที่มันนำมาประมวลผล ทำให้คุณใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้ ATR ตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อย่างไรให้เหมาะสมกับความผันผวน?
หนึ่งในการใช้งานที่ได้รับความนิยมและมีประโยชน์อย่างมหาศาลของอินดิเคเตอร์ ATR คือการนำมาใช้ในการกำหนดจุดตัดขาดทุน หรือ Stop Loss
นักเทรดหลายคนอาจจะตั้ง Stop Loss ที่ระยะห่างคงที่ เช่น 10 pips หรือ 50 จุด ซึ่งอาจจะใช้ได้ดีในบางสภาวะตลาด แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากตลาดมีความผันผวนสูงผิดปกติในวันนั้น?
การตั้ง Stop Loss ที่แคบเกินไปเมื่อตลาดผันผวนสูง อาจทำให้คุณโดน Stop Out ได้ง่ายๆ จากการเหวี่ยงของราคาเพียงเล็กน้อย ทั้งๆ ที่ทิศทางหลักของราคายังคงเป็นไปตามที่คุณคาดการณ์
ในทางกลับกัน การตั้ง Stop Loss ที่กว้างเกินไปเมื่อตลาดผันผวนต่ำ อาจทำให้คุณต้องแบกรับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น และเสียเงินมากกว่าที่ควรจะเป็นหากการเทรดนั้นไม่เป็นไปตามแผน
ATR ช่วยแก้ปัญหานี้ได้!
เนื่องจาก ATR วัดความผันผวนของราคา การนำค่า ATR มาใช้ในการตั้ง Stop Loss จะช่วยให้จุด Stop Loss ของคุณ ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะความผันผวนของตลาดโดยอัตโนมัติ
หลักการคือ ยิ่งค่า ATR สูง (ตลาดผันผวนมาก) จุด Stop Loss ก็จะยิ่งกว้างขึ้น ในขณะที่ค่า ATR ต่ำ (ตลาดผันผวนน้อย) จุด Stop Loss ก็จะแคบลง
นี่คือวิธีการประยุกต์ใช้ ATR ในการตั้ง Stop Loss:
1. กำหนด “ตัวคูณ” ATR ที่คุณต้องการใช้
นักเทรดนิยมใช้ตัวคูณ ATR ตั้งแต่ 1 ถึง 3 เท่าของค่า ATR ปัจจุบัน ตัวคูณที่นิยมใช้กันมากคือ 1.5 หรือ 2
- ตัวคูณ 1x ATR: เหมาะสำหรับกลยุทธ์ Scalping หรือการเทรดระยะสั้นมาก ที่ต้องการ Stop Loss ที่ค่อนข้างแคบ
- ตัวคูณ 1.5x – 2x ATR: เป็นค่ามาตรฐานที่นิยมใช้กันมากที่สุด เหมาะสำหรับกลยุทธ์ระยะกลางถึงยาว ที่ต้องการเผื่อพื้นที่ให้ราคาเหวี่ยงตามธรรมชาติของความผันผวน
- ตัวคูณ 2.5x – 3x ATR: เหมาะสำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงเป็นพิเศษ หรือกลยุทธ์ที่ต้องการให้ Stop Loss กว้างมากๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก (False Breakout)
ค่าที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่คุณเทรด กรอบเวลาที่ใช้ และกลยุทธ์ส่วนตัวของคุณ
2. คำนวณระยะห่างของ Stop Loss
ระยะห่าง Stop Loss = ค่า ATR ปัจจุบัน * ตัวคูณ ATR ที่เลือก
สมมติว่าคุณกำลังเทรดหุ้น และค่า ATR ปัจจุบันบนกราฟรายวันคือ 2.5 บาท และคุณเลือกใช้ตัวคูณ 2x ATR
ระยะห่าง Stop Loss = 2.5 บาท * 2 = 5 บาท
3. กำหนดตำแหน่ง Stop Loss บนกราฟ
- สำหรับการเปิดสถานะซื้อ (Long Position): จุด Stop Loss = จุดเข้าซื้อ – ระยะห่าง Stop Loss
- สำหรับการเปิดสถานะขาย (Short Position): จุด Stop Loss = จุดเข้าขาย + ระยะห่าง Stop Loss
สมมติว่าคุณเข้าซื้อหุ้น ABC ที่ราคา 100 บาท และคำนวณระยะห่าง Stop Loss ได้ 5 บาท
จุด Stop Loss ของคุณจะอยู่ที่ 100 – 5 = 95 บาท
หากคุณเข้าขาย (Short) หุ้น ABC ที่ราคา 100 บาท และคำนวณระยะห่าง Stop Loss ได้ 5 บาท
จุด Stop Loss ของคุณจะอยู่ที่ 100 + 5 = 105 บาท
การใช้วิธีนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจุด Stop Loss ของคุณนั้นมีความสมเหตุสมผลตาม “พฤติกรรม” การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน ลดโอกาสที่จะโดน Stop Out จากการเหวี่ยงปกติของตลาด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ATR ในการตั้ง Trailing Stop Loss หรือจุดตัดขาดทุนแบบตามหลังได้อีกด้วย หลักการเดียวกัน เพียงแต่จุด Stop Loss จะมีการปรับระดับตามการเคลื่อนที่ของราคาที่ทำกำไรไปเรื่อยๆ โดยรักษาระยะห่างตามที่กำหนดโดยค่า ATR ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการล็อคกำไรและปล่อยให้กำไรเติบโตต่อไปตราบเท่าที่แนวโน้มยังคงอยู่
การควบคุมความเสี่ยงด้วย Stop Loss ที่เหมาะสม คือหัวใจสำคัญของการเทรดที่ยั่งยืน และ ATR คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การใช้ ATR เพื่อกำหนดเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) และบริหารความเสี่ยง
นอกจากการตั้ง Stop Loss แล้ว ATR ยังมีประโยชน์อย่างมากในการกำหนดเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของการเทรด
การกำหนดเป้าหมายทำกำไร (Take Profit)
เช่นเดียวกับการตั้ง Stop Loss การใช้ ATR ในการกำหนดเป้าหมายทำกำไรช่วยให้จุด Take Profit ของคุณสอดคล้องกับระดับความผันผวนของตลาด
แนวคิดคือ หากตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบที่กว้างกว่าเดิม (ATR สูง) เราก็สามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าเดิม และตั้งเป้าทำกำไรที่ไกลขึ้นได้ ในทางกลับกัน หากตลาดนิ่ง (ATR ต่ำ) การตั้งเป้าทำกำไรที่ไกลเกินไปอาจทำให้ไม่ถึงเป้า
วิธีการคือการใช้ “ตัวคูณ” ATR ที่มากกว่าตัวคูณสำหรับ Stop Loss เพื่อกำหนดระยะห่างของ Take Profit
ระยะห่าง Take Profit = ค่า ATR ปัจจุบัน * ตัวคูณ ATR สำหรับ Take Profit
ตัวคูณสำหรับ Take Profit มักจะมากกว่าตัวคูณสำหรับ Stop Loss เพื่อให้ได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio) ที่ดี เช่น หากใช้ 2x ATR สำหรับ Stop Loss อาจใช้ 3x หรือ 4x ATR สำหรับ Take Profit
- สำหรับการเปิดสถานะซื้อ (Long Position): จุด Take Profit = จุดเข้าซื้อ + ระยะห่าง Take Profit
- สำหรับการเปิดสถานะขาย (Short Position): จุด Take Profit = จุดเข้าขาย – ระยะห่าง Take Profit
การกำหนด Take Profit โดยใช้ ATR ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงในสภาวะตลาดปัจจุบัน และหลีกเลี่ยงการตั้งเป้าที่สูงเกินไปจนพลาดโอกาสในการทำกำไรเมื่อตลาดเริ่มชะลอตัว
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้วย ATR
ATR ไม่เพียงแต่ช่วยตั้งจุดเข้าออก แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในระดับ Portfolio
คุณสามารถใช้ ATR ในการปรับขนาดของการลงทุน (Position Sizing) สำหรับแต่ละการเทรด
หลักการคือ ในตลาดที่มีความผันผวนสูง (ATR สูง) คุณควรลดขนาดการลงทุนลง เพื่อให้มูลค่าความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในทางกลับกัน ในตลาดที่มีความผันผวนต่ำ (ATR ต่ำ) คุณสามารถเพิ่มขนาดการลงทุนได้เล็กน้อย โดยที่ยังคงรักษาความเสี่ยงต่อการเทรดให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
ลองคิดดู หากคุณเทรดสองสินทรัพย์ สินทรัพย์ A มี ATR 10 บาท และสินทรัพย์ B มี ATR 2 บาท การตั้ง Stop Loss ที่ 2x ATR จะหมายถึง Stop Loss ที่ 20 บาทสำหรับสินทรัพย์ A และ 4 บาทสำหรับสินทรัพย์ B หากคุณลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่ากันในทั้งสองสินทรัพย์ การขาดทุนจากการโดน Stop Loss ในสินทรัพย์ A จะมากกว่าในสินทรัพย์ B ถึง 5 เท่า
การใช้ ATR ในการคำนวณขนาดการลงทุนช่วยให้คุณจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ต่อการเทรดหนึ่งครั้งให้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่คงที่ของเงินทุนของคุณเสมอ ไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหน
สูตรพื้นฐานสำหรับการคำนวณขนาดการลงทุนด้วย ATR (เป็นหน่วยของสินทรัพย์ เช่น จำนวนหุ้น จำนวนสัญญา):
ขนาดการลงทุน (หน่วย) = (จำนวนเงินทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่อการเทรด) / (ระยะห่าง Stop Loss ที่คำนวณด้วย ATR)
สมมติว่าคุณมีเงินทุน 100,000 บาท และยอมรับความเสี่ยงได้ 1% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง (คือ 1,000 บาท) หากคุณกำลังจะเทรดหุ้น ABC ที่ ATR ปัจจุบัน 2.5 บาท และคุณตั้ง Stop Loss ที่ 2x ATR (ระยะห่าง 5 บาท)
ขนาดการลงทุน = 1,000 บาท / 5 บาท = 200 หุ้น
หากหุ้นอีกตัวคือ XYZ มี ATR สูงกว่า สมมติว่า 5 บาท และคุณยังคงใช้ 2x ATR สำหรับ Stop Loss (ระยะห่าง 10 บาท) แต่ยังคงยอมรับความเสี่ยงได้ 1,000 บาท
ขนาดการลงทุน = 1,000 บาท / 10 บาท = 100 หุ้น
จะเห็นได้ว่าสำหรับสินทรัพย์ที่ผันผวนกว่า (XYZ) คุณจะเข้าซื้อในจำนวนหุ้นที่น้อยกว่า (100 หุ้น เทียบกับ 200 หุ้นของ ABC) เพื่อให้มั่นใจว่าหากโดน Stop Loss คุณจะขาดทุนในจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกัน (ประมาณ 1,000 บาท)
นี่คือพลังของการใช้ ATR ในการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดของการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาเงินทุนและอยู่รอดในตลาดระยะยาว
ATR กับการยืนยันแนวโน้มและการสังเกตการกลับตัว
แม้ ATR จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดความผันผวน ไม่ใช่ทิศทาง แต่การเปลี่ยนแปลงของค่า ATR เองก็สามารถให้สัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่ช่วยในการตัดสินใจได้เช่นกัน
การยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
เมื่อแนวโน้ม (Trend) เริ่มต้นขึ้นหรือกำลังมีความแข็งแกร่ง เรามักจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม
ในสภาวะเช่นนี้ ค่า ATR มักจะ พุ่งสูงขึ้น
การที่ค่า ATR เพิ่มขึ้นพร้อมกับการยืนยันแนวโน้ม (เช่น ราคาทะลุแนวต้านใน Uptrend หรือทะลุแนวรับใน Downtrend) สามารถใช้เป็นสัญญาณยืนยันว่าแนวโน้มนั้นๆ มีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งจริง ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวเล็กน้อย
ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและเริ่มทำราคาสูงสุดใหม่ พร้อมกับที่เส้น ATR ปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจน นี่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง และแนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ ATR ไม่ได้บอกว่าแนวโน้มจะคงอยู่ไปนานแค่ไหน แค่บอกว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น
การสังเกตสัญญาณการกลับตัว (Reversal)
การกลับตัวของแนวโน้มมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดผ่านช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและมีความผันผวนสูงมาแล้ว
เมื่อแรงซื้อหรือแรงขายเริ่มอ่อนกำลังลง การเคลื่อนไหวของราคาก็จะเริ่มชะลอตัวลง และ ค่า ATR จะเริ่มปรับตัวลดลง
การลดลงของค่า ATR หลังจากการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างรุนแรง อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังจะหมดแรง และมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัว (Reversal) หรืออย่างน้อยก็เป็นการพักตัว (Consolidation)
ตัวอย่าง: หากหุ้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงมาตลอด และเส้น ATR ก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่อราคาเริ่มแกว่งตัวแคบลง หรือเริ่มมีแท่งเทียน Pin Bar หรือ Doji ปรากฏขึ้น พร้อมกับที่เส้น ATR เริ่มลดลง นี่อาจเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อเริ่มแผ่ว และตลาดกำลังเข้าสู่สภาวะไม่แน่นอน ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวเป็นขาลงได้
อย่างไรก็ตาม การใช้ ATR ในการยืนยันแนวโน้มหรือสังเกตการกลับตัวนี้ ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ ที่วัดทิศทางหรือโมเมนตัม เช่น Moving Average, RSI, MACD หรือ Price Action เพื่อให้ได้สัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ATR ไม่ได้เป็นเครื่องมือหลักในการหาทิศทาง แต่เป็น “เครื่องวัดความรุนแรง” ของตลาด ซึ่งข้อมูลนี้มีค่ามากเมื่อนำไปประกอบกับการวิเคราะห์ด้านอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ATR ที่ควรรู้ และการใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น
เหมือนกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ อินดิเคเตอร์ ATR ก็มีข้อจำกัดบางประการที่คุณควรรู้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและไม่คาดหวังในสิ่งที่มันทำไม่ได้
ข้อจำกัดของ ATR:
- ไม่บอกทิศทางราคา: นี่คือข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของ ATR มันเป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดความผันผวนเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง
- ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามสินทรัพย์ได้โดยตรง: ค่า ATR ขึ้นอยู่กับระดับราคาของสินทรัพย์นั้นๆ โดยตรง ตัวอย่างเช่น หุ้นราคา 100 บาท ที่มี ATR 2 บาท มีความผันผวน 2% ของราคาหุ้น ในขณะที่หุ้นราคา 1000 บาท ที่มี ATR 2 บาท มีความผันผวนเพียง 0.2% เท่านั้น ดังนั้น การเปรียบเทียบค่า ATR ระหว่างหุ้นสองตัวที่มีราคาต่างกันมากๆ อาจทำให้เข้าใจผิดได้ หากต้องการเปรียบเทียบความผันผวน ควรใช้ ATR ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของราคาแทน
- เป็นค่าเฉลี่ย: เนื่องจาก ATR เป็นค่าเฉลี่ยของ True Range ในอดีต มันจึงเป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Lagging หรือตามหลังราคาเล็กน้อย มันสะท้อนความผันผวนที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้พยากรณ์ความผันผวนในอนาคตอย่างแม่นยำ
- สัญญาณอาจมาช้า: การเปลี่ยนแปลงของค่า ATR อาจเกิดขึ้นช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมราคาจริงในบางครั้ง
ดังนั้น การใช้ ATR เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเข้าหรือออกจากตลาดจึงไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆ หรือการวิเคราะห์รูปแบบราคา (Price Action) ประกอบการตัดสินใจเสมอ
การใช้งาน ATR ร่วมกับเครื่องมือ/อินดิเคเตอร์อื่น
พลังที่แท้จริงของ ATR จะเปล่งประกายเมื่อนำไปใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ
- ATR + Moving Average: ใช้ Moving Average เพื่อระบุทิศทางแนวโน้ม และใช้ ATR ในการตั้ง Stop Loss และ Take Profit ให้เหมาะสมกับความผันผวนของแนวโน้มนั้นๆ หรือใช้ ATR ในการสังเกตว่าแนวโน้มกำลังแข็งแกร่งขึ้น (ATR เพิ่มขึ้น) หรืออ่อนแรงลง (ATR ลดลง)
- ATR + RSI: ใช้ RSI เพื่อวัดโมเมนตัมและดูสัญญาณ Oversold/Overbought และใช้ ATR เพื่อกำหนดจุดเข้าหรือออกเมื่อได้รับสัญญาณจาก RSI โดยพิจารณาจากระดับความผันผวนปัจจุบัน
- ATR + Breakout Strategies: กลยุทธ์ Breakout มักต้องการตลาดที่มีความผันผวนสูง การที่ราคา Breakout พร้อมกับค่า ATR ที่พุ่งสูงขึ้น สามารถใช้เป็นสัญญาณยืนยันที่แข็งแกร่งว่าการ Breakout นั้นน่าเชื่อถือ
- ATR + Price Action: ใช้การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) หรือรูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เพื่อหาจุดเข้าหรือออก และใช้ ATR ในการกำหนดระยะห่างของ Stop Loss/Take Profit หรือปรับขนาดการลงทุนให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เกิดขึ้น
- ATR + Channel Indicators (เช่น Bollinger Bands, Donchian Channel): อินดิเคเตอร์เหล่านี้สร้างกรอบการเคลื่อนไหวของราคาโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผันผวน การใช้ ATR อาจช่วยยืนยันว่ากรอบการเคลื่อนไหวที่กำลังขยายตัวหรือหดตัว
การผสมผสาน ATR กับอินดิเคเตอร์และวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้คุณสามารถวางแผนการเทรดที่ครอบคลุมทั้งด้านทิศทางของราคา ระดับความผันผวน และการบริหารความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่รองรับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่หลากหลายรวมถึง ATR และต้องการทดลองใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในสภาวะตลาดจริง ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ตลาดฟิวเจอร์ส หรือแม้แต่ ตลาด Forex และ CFD ที่มีความผันผวนสูง
ถ้าคุณกำลังพิจารณาการเทรด Forex หรือสำรวจผลิตภัณฑ์ CFD ที่หลากหลาย แพลตฟอร์มอย่าง Moneta Markets ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แพลตฟอร์มนี้มีต้นกำเนิดจากออสเตรเลียและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า 1000 รายการ ตอบโจทย์ทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพ
ในขั้นตอนการเลือกแพลตฟอร์มเทรด ประสิทธิภาพทางเทคนิคและความยืดหยุ่นของ Moneta Markets ก็เป็นจุดเด่นที่ควรพิจารณา แพลตฟอร์มนี้รองรับการทำงานกับโปรแกรมเทรดชั้นนำอย่าง MT4, MT5, Pro Trader และยังมาพร้อมการดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็วและค่าสเปรดที่ต่ำ ซึ่งจะช่วยให้การเทรดของคุณมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น
การใช้งาน ATR บนแพลตฟอร์มการเทรดต่างๆ
อินดิเคเตอร์ ATR เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น คุณจะพบมันได้ในแพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปของโบรกเกอร์ หรือแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), TradingView, หรือแพลตฟอร์มเฉพาะทางของโบรกเกอร์อื่นๆ
วิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์ ATR เข้าไปในกราฟของคุณมักจะคล้ายคลึงกันในแต่ละแพลตฟอร์ม:
- เปิดกราฟของสินทรัพย์ที่คุณต้องการวิเคราะห์
- มองหาเมนู “Indicators”, “Insert”, “Analysis” หรือปุ่มที่มีสัญลักษณ์คล้ายๆ กับ “fx” หรือ “∑”
- ค้นหาคำว่า “ATR” หรือ “Average True Range” ในรายชื่ออินดิเคเตอร์
- คลิกที่อินดิเคเตอร์ ATR เพื่อเพิ่มเข้าไปในกราฟ
- หน้าต่างตั้งค่าจะปรากฏขึ้นมา ให้คุณกำหนดค่า Period (ค่าเริ่มต้นมักจะเป็น 14) และอาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของ Moving Average ที่ใช้คำนวณ (Simple, Exponential)
- คลิก “OK” หรือ “Apply” อินดิเคเตอร์ ATR ก็จะปรากฏขึ้นที่ส่วนล่างของกราฟของคุณ โดยเป็นเส้นที่วิ่งขึ้นลงตามความผันผวน
บนแพลตฟอร์มอย่าง TradingView คุณสามารถคลิกที่สัญลักษณ์รูปฟันเฟืองบนเส้น ATR เพื่อแก้ไขการตั้งค่าได้ นอกจากนี้ บางแพลตฟอร์มยังอนุญาตให้คุณปรับสี ความหนาของเส้น หรือเพิ่มระดับ (Levels) ที่ค่า ATR บางค่า เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต
สิ่งที่สำคัญคือการทำความคุ้นเคยกับวิธีการใช้งาน ATR บนแพลตฟอร์มที่คุณใช้เป็นประจำ ลองปรับค่า Period เพื่อดูว่าส่งผลต่อเส้น ATR อย่างไร ค่า Period ที่สั้นลงจะทำให้เส้น ATR ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนในระยะสั้นมากขึ้น ในขณะที่ค่า Period ที่ยาวขึ้นจะทำให้เส้นเรียบขึ้นและสะท้อนความผันผวนเฉลี่ยในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมี EA (Expert Advisor) หรือเครื่องมือเสริมที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จาก ATR โดยเฉพาะ เช่น EA ที่ใช้ ATR ในการตั้ง Trailing Stop Loss อัตโนมัติ หรือ EA ที่ใช้ ATR ในการคำนวณขนาด Position Sizing ก่อนเปิดออเดอร์ ซึ่งสามารถพบได้ในแพลตฟอร์มอย่าง MT4/MT5
การเข้าถึงอินดิเคเตอร์ ATR บนแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นเรื่องง่าย สิ่งที่ท้าทายกว่าคือการนำข้อมูลจาก ATR ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเทรดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการและการฝึกฝน
สรุป: ATR เครื่องมือสำคัญเพื่อการบริหารความเสี่ยงในตลาดผันผวน
เราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการทำความเข้าใจอินดิเคเตอร์ ATR กันแล้วนะครับ/คะ
ตลอดบทความนี้ เราได้เรียนรู้ว่า ATR (Average True Range) คืออินดิเคเตอร์ที่ถูกคิดค้นโดย เจ. ดับเบิลยู. ไวลเดอร์ มีหน้าที่หลักในการ วัดระดับความผันผวน หรือความรุนแรงของการเคลื่อนไหวราคาในตลาด โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของ True Range ซึ่งเป็นค่าที่วัดช่วงราคาที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลา
เราได้เห็นว่าความผันผวนนั้นคือหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงและโอกาสในการเทรด และการมีเครื่องมืออย่าง ATR ช่วยให้เราสามารถมองเห็นและวัดความผันผวนนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประโยชน์หลักๆ ของ ATR ที่เราเน้นย้ำไปคือ:
- การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และจุดทำกำไร (Take Profit): ATR ช่วยให้คุณกำหนดระยะห่างของ Stop Loss และ Take Profit ที่ปรับตามสภาวะความผันผวนปัจจุบัน ทำให้จุดของคุณมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น และลดโอกาสที่จะโดน Stop Out จากการเหวี่ยงปกติของตลาด
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกำหนดขนาดการลงทุน (Position Sizing): ATR ช่วยให้คุณคำนวณขนาดของคำสั่งซื้อขายให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะผันผวนมากหรือน้อย คุณก็สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอได้
- การยืนยันสัญญาณและสังเกตสภาวะตลาด: แม้ไม่บอกทิศทาง แต่การเปลี่ยนแปลงของค่า ATR (เช่น การพุ่งสูงขึ้นหรือลดลง) สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัว เมื่อใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ
เรายังได้กล่าวถึงข้อจำกัดของ ATR ว่ามันไม่ได้บอกทิศทางราคาโดยตรง และไม่สามารถเปรียบเทียบค่าข้ามสินทรัพย์ที่มีราคาแตกต่างกันมากได้
ดังนั้น กุญแจสำคัญในการใช้งาน ATR ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการ ใช้มันร่วมกับอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ที่ช่วยในการระบุทิศทางหรือสภาวะตลาดโดยรวม
ในฐานะนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ การทำความเข้าใจและนำอินดิเคเตอร์ ATR ไปใช้ในการวางแผนและการบริหารความเสี่ยง เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้คุณสามารถเทรดได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เริ่มนำ ATR ไปลองปรับใช้กับการเทรดของคุณดูนะครับ/คะ ลองสังเกตว่าค่า ATR มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสภาวะตลาดต่างๆ และทดลองใช้มันในการตั้ง Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณ การฝึกฝนจะช่วยให้คุณคุ้นเคยและใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างคล่องแคล่ว และนำไปสู่ผลลัพธ์การเทรดที่ดีขึ้นในระยะยาวครับ/ค่ะ
ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับการเทรดนะครับ/คะ!
| ระยะห่าง Stop Loss (ATM) | แนวปฏิบัติ |
|---|---|
| 1 x ATR | เหมาะสำหรับกลยุทธ์ Scalping หรือการเทรดระยะสั้น |
| 1.5 x หรือ 2 x ATR | เป็นค่าโปรดที่ผู้เทรดส่วนใหญ่นิยมใช้ |
| 2.5 x หรือ 3 x ATR | เหมาะสำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง |
| ค่า ATR | ความหมาย |
|---|---|
| สูง | บ่งชี้ว่าราคามีความผันผวนสูง |
| ต่ำ | บ่งชี้ว่าราคามีความผันผวนต่ำ |
| แนวทางการปรับขนาดการลงทุน | สภาพตลาด |
|---|---|
| ลดขนาดการลงทุน | ตลาดมีความผันผวนสูง (ATR สูง) |
| เพิ่มขนาดการลงทุน | ตลาดมีความผันผวนต่ำ (ATR ต่ำ) |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับatr คือ
Q：ATR คืออะไร?
A：ATR คืออินดิเคเตอร์ที่วัดระดับความผันผวนหรือความรุนแรงของการเคลื่อนไหวราคาในตลาด
Q：วิธีการคำนวณ ATR เป็นอย่างไร?
A：ATR คำนวณจากค่าเฉลี่ยของ True Range โดยจะพิจารณาค่าราคาในช่วงล่าสุด
Q：ทำไมเราต้องใช้ ATR ในการเทรด?
A：ATR ช่วยในการประเมินความเสี่ยง ปรับขนาดการลงทุน และกำหนดจุดเข้าหรือออกที่เหมาะสมในตลาดที่ผันผวน
